マニュアル取引を行うことで、利用可能なすべてのツールを徹底的に学び、チャートの動作や指標、信号が何を示しているかを理解することができます。ただし、マニュアル取引にはトレーダーがプロセスに24時間関与する必要があり、物理的に実行できる取引の数にも制限があります。したがって、マニュアル取引とは対照的に、アルゴリズム取引があります。これは数学モデルと事前に設計された指示に基づいており、コンピューターアルゴリズムの基礎を形成しています。したがって、すべての操作はトレーダーの直接的な参加なしに行うことができます。
外国為替市場でアルゴリズム取引について理解を深めるために、主要な質問に答えることから始めるべきです。それは、アルゴリズム取引とは何か、アルゴリズム取引はどのように機能するのか、ということです。これにより、最適な戦略を選択し、利益を最大化し、リスクを軽減するのに役立ちます。
外国為替市場の特徴
外国為替市場では、トレーダーは最小の投資で市場に参入し、リアルタイムで価格を追跡し、いかなる変化にも迅速に対応することができます。外国為替市場は現在、1日あたり約6.6兆ドルの取引高を誇り、成長を続けています。外国為替市場の主要通貨はドル、ユーロ、日本円です。外国為替市場の参加者は、アプローチ、戦略、取引量などが非常に異なります。ここでは、誰でも出会うことができます:
- 金融会社や法人;
- 個人や中央銀行;
- 年金基金;
- 投資家や小売業者。
この空間は、トレーダーが選択した任意の取引戦略、多くのトレーダーによって実践されているアルゴリズム外国為替取引を含む、実装するのに適しています。これにより、トレーダーは取引を行う際にスピード、正確性、感情の欠如の利点を持つことができます。
外国為替市場におけるアルゴリズム取引とは何ですか？
外国為替のアルゴリズム取引は、一定のルールに基づいて通貨や他の資産を取引するためのコンピュータプログラムを使用する取引方法です。外から見ると、あまりにも良すぎて信じられないように見えます：アルゴリズムは独立して操作を行い、利益を倍増させます。しかし、アルゴリズム取引は、それが可能になった技術的な可能性以来、市場で積極的に使用されてきました。この方法の主な利点はスピードです。また、リスクと運用コストを削減します。コンピュータプログラムは価格、期間、または他の数学モデルに基づいている可能性があります
外国為替市場にはいくつかの種類のアルゴリズム取引があります。最も人気のあるオプション：
- リスクを軽減するための自動ヘッジング。最も一般的なのはスポット契約と通貨オプションです。
- 過去の時間枠の分析に基づく統計取引。
- 高頻度アルゴリズム取引（HFT）は、できるだけ速く操作を行い、高頻度で取引を行うことができます。この取引方法はスキャルピングと比較できますが、HFTは変動の激しい市場ではリスクが高いです。
- 三角矢印取引は、他の通貨と取引を行うことで通貨を自己に変換することができます。このような機会は手動モードでは気づくことが難しく、実現することも難しいですが、アルゴリズム取引を使用すると可能です。
自動取引は、金融市場とコンピュータプログラミングの交差点で形成され、取引が人間の要素、特に不要な感情を排除されます。したがって、注文を即座に出すこと、取引手数料を削減し、正確なタイミングで取引を実行することができます。
外国為替のアルゴリズム取引はどのように機能しますか？
アルゴリズム取引には、株式市場や通貨市場の経験が必要です。すべての操作はコンピュータプログラムによって行われますが、成功と収益性は与えられた設定と指示に直接依存します。たとえば、プログラムは次の2つの条件のみを満たすようにプログラムされています:
- 200日移動平均が50日移動平均よりも小さくなったときに10ロットを購入します。
- 200日移動平均が50日移動平均をクロスしたときに20ロットを売却します。
プログラムは指定された条件の下で取引機会を自動的に監視し、価格とチャートを監視します。ただし、最初に、収益性の高い取引を行うための最適な戦略を選択し、条件を設定するのはトレーダーです。
外国為替アルゴリズム取引戦略の基礎
外国為替アルゴリズム取引戦略は、市場の機会を活用して潜在的な損失とリスクを軽減し、利益を最大化することを目的としています。最も一般的なオプションを見てみましょう。
トレンドの追跡
トレンドフォローは、外国為替市場での最もシンプルなアルゴリズム取引の1つです。市場トレンドの監視に基づいて買い注文または売り注文が生成され、テクニカルインジケータの指標に基づいて行われます。サポートおよびレジスタンスレベル、移動平均線、ブレイクアウト、価格レベルなどの指標が考慮されます。この戦略に基づいて、アルゴリズム取引がどのように機能するかが最も簡単に理解できます。
アービトラージ機会の利用
アービトラージ機会は、ある市場で資産をより安い価格で購入し、別の市場でより高い価格で売却する条件の下で実現されます。これは、外国為替取引でお金を稼ぐ最もリスクの少ない方法です。アービトラージ機会は数秒間続くことがあり、それらを手動で活用することは不可能です。ただし、アルゴ取引はそのようなことを行うための技術的機会を提供します。この方法で、1分以内に多くの取引が行われることがあります。市場の価格差はしばしば小さいため、大口取引を行うことでのみ利益を得ることができます。
平均回帰
市場は80%の時間変動し、高値と安値は一時的であり、価格は常に極端な値に達した後に平均水準に戻ります。このような仮定が平均回帰戦略の基礎を形成します。取引は、現在の価格が歴史データによって決定された平均に戻る条件で実行されます。主な課題と難しさは、価格範囲を正しく決定し、この情報をアルゴリズムに組み込むことです。
ニュースに基づく取引
通貨のバイアスを評価するために、トレーダーはアルゴリズム取引プラットフォームをすべての可能なニュースチャンネル、ソーシャルメディアを含むに接続します。システムは市場センチメントの変動に関する受信した信号に基づいて取引を自動的に監視および実行します。
「アイスバーグ」
大手金融機関は、Forexのポジションを秘密に保つためにアイスバーグ戦略を積極的に活用しています。そのため、彼らは異なるブローカーに異なる時期に異なるポジションを配置します。この方法は、アイスバーグの先端のみを表示することを望む大口取引者に適しています。
インデックスファンドのリバランス
この戦略は、インデックスファンドが資産を基準指数に持ってくるという事実に基づいています。アルゴリズムトレーダーは、リバランス前に資産を購入することで利益を得ます。この操作の成功は、アルゴリズムによってのみ追跡できる最適な価格とタイミングの選択に依存します。
数学モデルの使用
アルゴリズム取引の最も人気のある数学モデルは、デルタニュートラル戦略です。目標は、オープンポジションの合計デルタがゼロ、つまりバランスされるように、正のデルタと負のデルタを相殺することです。
アルゴリズム取引の利点と欠点
アルゴリズム取引は、着実に改善され、ますます利益を上げるようになっています。この方法の主な特徴であるスピード、運用コストの削減、冷静さに加えて、アルゴリズム式の外国為替取引には他の利点もあります：
- 資産を多様化する方法です。一部のトレーダーは、1つは手動で取引し、もう1つはアルゴリズム方式を使用するための2つの口座を使用しています。
- アルゴリズムは、現在のデータではなく過去のデータに基づいて実行できます。したがって、この方法は個々のシナリオの事前テストや特定の戦略の収益性を決定するのに適しています。
- データを手動で入力する際のエラーがありません。
- 取引は大口で最良の価格で行われます。
- 取引の潜在的な収益性は自動的にかつ即座にチェックされます。これは、手動ではそこまで速く分析できないさまざまなシグナルに基づいて行われます。
- トレーダーは、すべての既存のアプローチの中で最も効果的な体系的アプローチを実装します。
この方法には明らかな利点や追加の可能性だけでなく、特定のリスクも伴います。具体的には、以下のことが挙げられます：
- アルゴリズムは迅速かつ自動的に機能します。 どんなミスも重大な損失につながります。
- 肉体的な故障の事例は歴史に記録されています。 それは特定の資産価格の急激な下落、そしてその後の急速な回復のように見えます。 そのような崩壊の最も有名な事例は、2010年のダウ・ジョーンズ指数の急落です。 その指数は10分で100ポイント下落し、多数の自動注文を引き起こしました。
- アルゴリズムは、トレーダーが依存するルールとモデルに基づいてのみ機能します。 同時に、彼らは口座を制御しません。 時には、専門家が自動プログラムの設定を忘れることがあります。 特定のパラメータを変更する必要がある場合でも。
したがって、アルゴリズム取引には、Forex市場での作業の他の方法と同様にリスクと利点があります。 ただし、最も重要なボーナスは、より簡単に収益を上げる機会です。 これは、主要な市場参加者と、それがどのように機能するかを理解したトレーダーの両方によって積極的に利用されています。
結論
アルゴリズム取引により、Forex市場がより透明になり、トレーダーの活動が体系化され、効率的になります。 アルゴリズム戦略は価格の不一致に基づき、これらの利益機会を利用します。 ただし、この市場との作業方法は、特定のリスクと関連しています。 市場参加者の注意は、このような方法の利点の数を増やしながら、潜在的な問題を最小限に抑える方法に焦点を当てています。
現在、アルゴリズム戦略は、プログラミングを理解している大規模な市場参加者や、指定されたパラメータに従って取引するための特別なソフトウェアの開発や構成を依頼するトレーダーによって積極的に利用されています。 同時に、自動取引とアルゴリズム取引を混同してはいけません。 自動取引は、あるいは別の取引プラットフォームに基づいて行われますが、独自のモデルの使用には特定のソフトウェアの開発と構成が必要です。
