Unter zahlreichen FX-Indikatoren sticht der Durchschnittliche Wahre Bereich hervor. Sein Hauptziel ist es, die Instabilität des Preises eines Vermögenswerts zu messen. Es sagt eigentlich nichts über den Vektor des Trends aus, sondern zeigt einfach das Niveau der Schwankungen. Die Metrik wird in Trendstrategien verwendet, um die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr zu bewerten und den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem der Preis aus der Seitwärtsbewegung ausbricht. Sie dient auch dazu, Stop-Loss- und Take-Profit-Orders festzulegen und wird verwendet, um die Breite des Intervalls bei Handel mit Kanalstrategien zu schätzen. Wenn Sie Fragen haben, wird der ATR-Indikator in diesem Artikel erklärt.
Was ist ATR im Handel
Die Definition des durchschnittlichen wahren Bereichs wurde erstmals von W. Wilder in dem wegweisenden Buch von 1978 gegeben. ATR wird selten allein verwendet, ist aber großartig, um zu überprüfen, ob die Ziele richtig positioniert sind.
Es handelt sich um einen Oszillator-Typ-Indikator, der die "Geschwindigkeit" der Preisänderungen anzeigt. Die Hauptidee ist, dass, wenn der ATR-Wert steigt, der Vermögenswert eine hohe Handelsaktivität erfährt und der aktuelle Trend anhält. Wenn der Wert des ATR-Indikators abnimmt, nimmt die Marktaufmerksamkeit für diesen Vermögenswert ab - der aktuelle Trend schwächt sich ab, und die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr ist hoch.
In der Abkürzung bezieht sich der Bereich auf den Abstand zwischen dem Hoch und dem Tief eines Balkens auf jedem Zeitrahmen (stündlich, vierstündlich, täglich usw.). Er wird als "wahr" bezeichnet, weil Lücken berücksichtigt werden. Der Devisenhandel wird fast rund um die Uhr durchgeführt, aber es gibt auch Pausen am Wochenende. Samstag und Sonntag sind die Tage, an denen diese Lücken entstehen. Lücken können auch in einigen anderen Fällen auftreten, z. B. wenn Zinsentscheidungen der Zentralbank veröffentlicht werden, wichtige Nachrichten veröffentlicht werden usw.
Wie funktioniert der durchschnittliche wahre Bereich
Die Volatilität eines Währungspaares bezieht sich auf die Amplitude der Preisbewegung, das heißt, das Intervall, das es über einen bestimmten Zeitraum zurücklegen kann. Indem der durchschnittliche Wert dieser Metrik offenbart wird, wird der Trader über das Potenzial des ausgewählten Vermögenswerts informiert und kann einen Zeitpunkt finden, um eine Transaktion zu eröffnen oder sie umgekehrt zu beenden.
Der ATR-Indikator befindet sich in einem separaten Feld unter dem Diagramm des Währungspaares. Er wird durch eine Kurve dargestellt, die innerhalb eines begrenzten Intervalls auf und ab schwankt. Die Indikatorwerte werden auf der Grundlage des Schlusskurses berechnet und berücksichtigen auch lokale Extrema, die der Preis über einen bestimmten Zeitraum gezeigt hat. Der Erfinder des Indikators empfahl, die Werte von vierzehn aufeinanderfolgenden Kerzen zu verwenden. Die resultierenden Punkte werden geglättet, um einen gleitenden Durchschnitt zu erhalten, der auf dem Indikator-Diagramm angezeigt wird.
Der Index ist so einfach zu verwenden und zu berechnen, dass er die Grundlage vieler anderer technischer Tools bildet. Er wird oft in Handelsstrategien einbezogen und in allen Arten von Märkten verwendet.
Wie berechnet man den ATR
Die Berechnung des durchschnittlichen wahren Bereichs basiert auf 14 Perioden. Unabhängig von der Dauer einer Periode (Stunde, Tag, Woche usw.) bleibt die Formel gleich. Zum Beispiel wird jeden Tag auf einem Tageschart und jede Minute auf einem Minutenchart ein neuer Wert berechnet. Wenn Sie alle Werte auf dem Diagramm darstellen, bilden die Punkte eine Kurve, die die Veränderung der Volatilität im Laufe der Zeit zeigt.
Um die Formel für den durchschnittlichen wahren Bereich zu finden, müssen Sie zunächst eine Reihe von wahren Bereichen (TR) berechnen. Der TR wird mit der folgenden Formel berechnet:
TR = max(Hoch(t) − Tief(t), abs(Hoch(t) − Schluss(t) − 1), abs(Tief(t) − Schluss(t) − 1))
Wo:
TR ist die wahre Spanne für den Zeitraum t,
Hoch(t) — maximaler Preis für den Zeitraum t,
Tief(t) — minimaler Preis für den Zeitraum t,
Schluss(t) − 1 — Schlusskurs des vorherigen Zeitraums (t − 1),
max() - Operation zur Auswahl des maximalen Werts,
abs() ist eine Operation zur Bestimmung des absoluten Werts oder Moduls.
Diese Formel kann auf die Form reduziert werden:
TR = max(Hoch(t), Schluss(t) − 1) − min(Tief(t), Schluss(t) − 1)
Wo:
min() ist die Operation zur Auswahl des minimalen Werts.
Nach Berechnung der TR-Werte für die benötigten Zeiträume können Sie den durchschnittlichen wahren Bereich im Devisenhandel über eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen erhalten. Beliebte Zeiträume für die Berechnung sind 7 und 14.
Die ATR-Formel zur Berechnung des durchschnittlichen Wertes lautet:
ATR = ((Vorherige ATR x 13) + Aktuelle TR) / 14
Wie man den durchschnittlichen wahren Bereich im Devisenhandel verwendet
Das Diagramm ermöglicht es Ihnen, die Momente zu sehen, in denen die Preisspanne stark zu expandieren beginnt. Diese Eigenschaft erklärt, wie der ATR-Indikator verwendet wird und zu welchen Zwecken:
- Kurzfristige Strategien entwickeln. Ein scharfer Anstieg der Instabilität ist ein idealer Moment für das Scalping.
- Entscheidung über den Markteinstieg treffen. Wenn der Marker mehr als die Hälfte des durchschnittlichen statistischen Bereichs passiert hat, ist es höchstwahrscheinlich zu spät, einen Handel in Richtung des Trends zu eröffnen, und es ist besser, auf eine Umkehrung zu warten.
- Profitziele bestimmen. Der Take-Profit wird auf oder innerhalb des Volatilitätsbereichs festgelegt. Wenn beispielsweise der Wert des Durchschnittlichen Wahren Bereichs-Indikators 60 Punkte beträgt, macht es Sinn, den Take-Profit auf dem Niveau von 45-50 Punkten relativ zum Eröffnungspreis der Transaktion festzulegen.
- Stop-Setzungsniveau bestimmen. Der Stop-Loss wird außerhalb des Preisschwankungsbereichs festgelegt. Der Koeffizient, mit dem der ATR-Indikator Forex angepasst wird, wird für jedes Asset individuell ausgewählt.
- Flachmoment bestimmen. Wenn der Wert im Vergleich zur durchschnittlichen Volatilität niedrig ist, ist der Markt flach. Dieser Faktor kann für bestimmte Strategien und Taktiken vorteilhaft sein.
- Ende eines Trends bestimmen. Je weiter die Preislinie über den durchschnittlichen wahren Bereich hinausgeht, desto wahrscheinlicher endet die Tendenz.
Vorteile und Einschränkungen des ATR-Handels
Der Durchschnittliche Wahre Bereich ist eine wichtige und recht beliebte Metrik. Trader und Investoren sehen zahlreiche Vorteile darin. Unter ihnen sind:
- Sehr objektive Volatilitätsmessung, die alle Lücken berücksichtigt. Dies hilft Händlern, informierte Entscheidungen zu treffen, unabhängig von ihren Devisenstrategien und Risikomanagement.
- Der Indikator kann als Grundlage für verschiedene Zwecke und ATR-Handelsstrategien verwendet werden. Dies macht ihn zu einer äußerst vielseitigen Metrik für Personen, die ihre Arbeitsprozesse verbessern möchten.
- Einfach zu bedienen. ATR Forex ist eine einfache und unkomplizierte Metrik, die mithilfe von leicht verfügbaren Chart-Software berechnet werden kann. Händler müssen kein tiefgreifendes Verständnis komplexer mathematischer Modelle oder technischer Analysetechniken haben.
Die Vorteile der Verwendung von ATR machen ihn zu einem wertvollen Werkzeug für Investoren, die Risiken managen, potenzielle Handelsmöglichkeiten identifizieren und ihre ATR-Strategie optimieren möchten. Allerdings können wir einige Nachteile des Index nicht unerwähnt lassen:
- Da der Index auf vergangenen Preisbewegungen basiert, ist sein Wert durch veraltete Daten begrenzt. Als Ergebnis kann die Genauigkeit bei der Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen ungenau sein.
- Die Metrik liefert keine Informationen über andere Marktfaktoren, die das Asset beeinflussen. Händler sollten definitiv andere technische Tools und Analysemethoden in Verbindung mit ATR verwenden, um informierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- Die Interpretation der Werte kann je nach individuellem Handelsstil und den Vorlieben des Händlers variieren. Daher ist etwas Handelserfahrung erforderlich, um sie effektiv zu nutzen.
- Der Forex ATR-Indikator kann von plötzlichen Preisänderungen und Lücken beeinflusst werden. Faktoren wie diese können die ATR-Lesung verzerren und sie weniger zuverlässig machen.
Best Practices für ATR-Strategie
Erfahrene Händler empfehlen die Verwendung von ATR in Kombination mit anderen technischen Instrumenten. Es ist auch wichtig, die richtigen Einstellungen vorzunehmen. Sie können sie leicht ändern, wenn Sie MetaTrader 4 oder die meisten anderen beliebten Handelsprogramme verwenden.
Im Forex wird ATR in der Regel mit einem Zeitraum von 14 eingestellt, was der Standardwert ist. Dank der Metrik können Sie nicht nur die Volatilität überwachen und Prognosen erstellen, sondern auch Divergenzsignale verfolgen. Wenn also auf dem Chart der Preis neue Hochs bildet, während die ATR-Linie abnimmt (oder Tiefs und die Linie steigt), gibt es höchstwahrscheinlich eine Divergenz auf dem Markt. Das bedeutet, dass Händler das Interesse an der Bewegung verlieren und nicht sicher sind, dass der Trend fortgesetzt wird. Wenn der Preis jedoch neue Hochs bildet und die ATR dasselbe zeigt, bedeutet dies, dass die Handelsteilnehmer vom Fortbestand der aktuellen Tendenz überzeugt sind.
Wenn Sie die Filterung einstellen, können Sie alle nicht-trendigen Preisfluktuationen ausschließen. In diesem Fall werden Trades in Richtung der Bewegung des Vermögenswerts eröffnet, nachdem der Preis die Linie in der Mitte des Bereichs überschritten hat, der durch Hinzufügen von zwei Werten (oben und unten) und anschließendes Halbieren des Ergebnisses berechnet wird. Nachdem die Mitte des Bereichs ermittelt wurde, wird der resultierende numerische Wert in das ATR-Indikatorfenster geschrieben und dem Fenster hinzugefügt.
Fazit
Der Volatilitätsindikator ist für professionelles Trading unerlässlich. Für Anfängertrader mag es nicht viel Sinn ergeben, insbesondere im Vergleich zu anderen Tools. Das Wissen darüber wird jedoch nützlich sein, wenn eine ATR-Handelsstrategie entwickelt wird.
Obwohl ATR definitiv einige geringfügige Nachteile hat, wie die Bindung an vergangene Daten und die Notwendigkeit einer menschlichen Interpretation, machen seine Vorteile ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für Händler, die Risiken managen und bessere Entscheidungen treffen möchten. Schließlich überwiegen die Vorteile deutlich.
Händler sollten daran denken, dass ATR Forex nur eines von Hunderten von Werkzeugen ist. Viele davon können Sie mit den besten Forex-Robotern erkunden. Sie sollten auf keinen Fall Handelsentscheidungen auf der Grundlage eines Instruments treffen. Durch die Verwendung von Kombinationen verschiedener technischer Analysewerkzeuge werden Händler jedoch in der Lage sein, Marktbedingungen besser zu verstehen und letztendlich ihre Gewinne zu maximieren.
