手动交易允许您彻底研究所有可用工具，了解图表的工作原理以及指标和信号的含义。然而，手动交易要求交易者全天候参与过程，并且限制了他们的潜在机会数量，即他们可以实际执行的交易数量。因此，与手动交易相比，还有算法交易。它基于数学模型和预先设计的指令，构成计算机算法的基础。因此，所有操作都可以在没有交易者直接参与的情况下执行。
您应该开始了解外汇市场中的算法交易，获取对主要问题的答案：什么是算法交易，算法交易是如何工作的？这将有助于选择最佳策略，最大化利润并降低风险。
外汇市场的特点
外汇货币市场允许交易者以最小的投资进入市场，实时跟踪价格并迅速对任何变化做出反应。外汇市场目前是最大和最流动的市场，每日交易量约为6.6万亿美元，并且不断增长。外汇市场上的主要货币是美元，欧元和日元。外汇市场的参与者在其方法，策略和交易量上有很大不同。您可以在这里遇到任何人：
- 金融公司和企业；
- 私人甚至中央银行；
- 养老基金；
- 投资者和零售商。
这个领域适合交易者选择的任何交易策略，包括许多交易者实践的算法外汇交易。由于这一点，交易者在进行交易时具有速度，准确性和没有情绪的优势。
外汇市场中的算法交易是什么？
外匯算法交易是一種使用電腦程序的交易方法，該程序允許您根據一定的規則交易貨幣和其他資產。從外表上看，這似乎太好不過了：算法獨立執行操作並增加利潤。然而，自從技術上出現這種可能性以來，算法交易在市場上一直被積極使用。該方法的主要優勢是速度。它還降低了風險和運營成本。計算機程序可以基於價格、期限或其他數學模型。
外匯中有幾種算法交易。最受歡迎的選項：
- 自動對沖以減少風險。最受歡迎的是即期合同和貨幣期權。
- 統計交易，基於對歷史時間框架的分析。
- 高頻算法交易（HFT）允許您盡快執行操作並具有高頻率。您可以將此交易方式與剃頭交易進行比較，但在波動市場中，HFT更具風險。
- 三角套利允許您通過與其他貨幣進行交易將一種貨幣轉換為自身。這樣的機會在手動模式下很難察覺和實現，但算法交易可以實現。
自動交易形成於金融市場和計算機編程的交匯處，由此交易被剝離了人為因素，特別是不必要的情感。因此，它允許您立即下單，降低交易費用，並在確切時刻執行交易。
外匯算法交易是如何工作的？
算法交易需要对股票或货币市场有经验。尽管所有操作都是由计算机程序执行的，但成功和盈利直接取决于给定的设置和指令。例如，该程序被编程只满足两个条件：
- 当200天移动平均线低于它们的50天移动平均线时购买10手。
- 当200天移动平均线穿越50天移动平均线时卖出20手。
该程序会自动在指定条件下监控交易机会并监控价格和图表。然而，最初是交易员必须选择最佳策略并设置盈利交易的条件。
外汇算法交易策略基础
外汇算法交易策略旨在利用市场机会，以减少潜在损失和风险并最大化利润。让我们看看最常见的选择。
跟踪趋势
趋势跟踪是外汇中最简单的算法交易之一。根据市场趋势的监控生成买入或卖出订单，并根据技术指标的给定指标进行。支撑和阻力水平、移动平均线、突破和价格水平等指标都会被考虑在内。基于这种策略，最容易看到算法交易是如何运作的。
利用套利机会
套利机会是在一市场以较低价格购买资产，然后在另一市场以较高价格出售的条件下实现的。这是在外汇交易中赚钱的最低风险方式。套利机会可能持续几秒钟，因此无法手动利用它们。然而，算法交易提供了技术上的机会来做到这一点。通过这种方式，许多交易可以在一分钟内完成。市场价格的差异通常很小，因此只有通过交易大头寸才能赚钱。
均值回归
市场波动占80%的时间，高低价格是暂时的，价格在达到极值后总是回归到平均水平。这种假设构成了均值回归策略的基础。交易在当前价格返回到由历史数据确定的平均水平的条件下执行。主要挑战和困难在于正确确定价格范围并将此信息纳入算法中。
基于新闻的交易
为了评估货币偏好，交易员将算法交易平台连接到所有可能的新闻渠道，包括社交媒体。系统会自动监视并根据收到的有关市场情绪波动的信号执行交易。
“冰山”
大型金融机构积极使用冰山策略来保持其外汇头寸的保密性。因此，他们在不同的经纪商和不同时间放置不同的头寸。这种方法适用于愿意只展示冰山尖端的大玩家。
指数基金再平衡
该策略基于指数基金将其资产带到参考指数的事实。算法交易员通过在重新平衡之前购买资产获利。操作的成功取决于选择最佳价格和时间，这只能通过算法进行跟踪。
数学模型的使用
用于算法交易的最流行的数学模型是无风险策略。其目标是以一种方式抵消正面和负面的增量，使得开放头寸的总增量为零，即平衡。
使用算法交易的利弊
算法交易不断改进并变得越来越有利可图。除了速度、降低运营成本和冷静性这些方法的主要特点外，算法外汇交易还具有其他优势：
- 这是一种资产多样化的方式。一些交易员使用两个账户：一个账户手动交易，另一个账户使用算法方法。
- 算法可以基于过去而不是当前数据运行。因此，该方法适用于对个别情景进行初步测试并确定特定策略的盈利能力。
- 手动输入数据时不会出现错误。
- 交易量大且价格最佳。
- 交易的潜在盈利能力会自动且即时检查。这是基于各种信号进行的，手动分析不可能如此迅速。
- 交易员实施系统化的方法，这是所有现有方法中最有效的。
该方法不仅具有明显的优势和额外的可能性，还与一定的风险相关。特别是以下几点：
- 该算法工作迅速且自动化。任何错误都会导致重大损失。
- 历史上记录了一些肉体失败的案例。这看起来像是某些资产价格的快速下跌，然后迅速恢复。最著名的这种崩盘案例是2010年道琼斯指数的下跌。该指数在10分钟内下跌了100点，并引发了大量自动订单。
- 该算法仅基于交易者依赖的规则和模型运行。与此同时，他们不控制账户。有时，专家会忘记自动程序设置，即使某些参数需要更改。
因此，算法交易像任何其他在外汇市场工作的方法一样存在风险和好处。然而，最重要的好处是更容易赚取更多。这被大市场参与者和已经了解其工作原理的交易者积极利用。
最后一点
算法交易使外汇市场更加透明，交易者的活动更系统化和高效。算法策略基于价格不匹配和利用这些利润机会。然而，这种与市场合作的方法与一定风险相关。市场参与者的注意力集中在如何最大限度地减少潜在问题，同时增加这种方法的优势数量。
目前，大型市场参与者和了解编程或订购根据给定参数进行交易的特殊软件开发的交易者积极使用算法策略。与此同时，不应混淆自动交易与算法交易。自动交易基于一种或另一种交易平台进行，而使用专有模型则需要开发和配置特定软件。
